买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
A: 行权价格
B: 到期日
C: 买卖方向
D: 标的物
A: 行权价格
B: 到期日
C: 买卖方向
D: 标的物
C
举一反三
- 以相同的行权价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（） A: 买入跨式套利 B: 卖出跨市套利 C: 买入宽跨式套利 D: 卖出宽跨式套利
- 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。 A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同 B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同 C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的 D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
- 同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，从而建立的一种组合期权头寸，称为顶部跨式期权。
- 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。 A: 买入跨式期权 B: 卖出跨式期权 C: 买入垂直价差期权 D: 卖出垂直价差期权
- 宽跨式期权组合比跨式期权组合的行权时间差距更（ ）。
内容
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期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（） A: 跨式组合 B: Strips组合 C: Straps组合 D: 宽跨式组合
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下列关于美式看跌期权的说法正确的是？（） A: 美式看跌期权只允许在期权到期日按行权价买进标的资产 B: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价卖出标的资产 C: 美式看跌期权只允许在到期日按行权价卖出标的资产 D: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价买入标的资产
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投资卖出看涨期权，就具备按行权价格（）。 A: 买入期权标的物的权利 B: 买入期权标的物的义务 C: 卖出期权标的物的权利 D: 卖出期权标的物的义务
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宽跨式组合策略的构成： A: 到期日相同 B: 执行价格不同 C: 看涨期权 D: 看跌期权
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期权的行权价格是指() A: 期权成交时标的物的市场价格 B: 看涨期权买方行权时买入标的物的价格 C: 看跌期权买方行权时卖出标的物的价格 D: 买方行权时买入或卖出标的物的价格