期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00,请问看涨和看跌期权合约的到期价值()
A: 看涨(2.00-1.90)*100=10看跌0
B: 看涨0看跌(2.00-1.90)*100=10
C: 看涨0看跌0
D: 看涨(2.00-1.90)*100=10看跌(2.00-1.90)*100=10
A: 看涨(2.00-1.90)*100=10看跌0
B: 看涨0看跌(2.00-1.90)*100=10
C: 看涨0看跌0
D: 看涨(2.00-1.90)*100=10看跌(2.00-1.90)*100=10
A
举一反三
- 下列公式中,不正确的是______。 A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0) B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0) D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
- 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是()。 A: 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 B: 当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 C: 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 D: 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
- 买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
- 若利率为0,执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元,执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元,当前股价是49美元。下列哪一项是正确的? A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
- 买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。A.()买入看涨期权()B.()卖出看涨期权()C.()卖出看跌期权()D.()买入看跌期权
内容
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根据看跌-看涨平价关系,若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同,可通过买入看涨期权,卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。 A: 正确 B: 错误
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蝶式价差策略的构成: A: 买入低执行价格看涨期权(看跌期权)一份 B: 买入高执行价格的看涨期权(看跌期权)一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)一份
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中国大学MOOC: 根据看跌-看涨平价关系,若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同,可通过买入看涨期权,卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
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期货期权行权后,()获得期货多头持仓。 A: 看跌期权买方和看跌期权卖方 B: 看跌期权买方和看涨期权卖方 C: 看涨期权买方和看跌期权买方 D: 看涨期权买方和看跌期权卖方
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依据看涨期权——看跌期权平价定理,下列表达式不正确的是( )。 A: 标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格现值 B: 看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 D: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值