看涨期权又称
买人期权
举一反三
- 外汇期权就其内容看，可分为买方期权和卖方期权，买方期权也叫看跌期权，卖方期权又称看涨期权
- 看跌期权看涨期权
- 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
- 下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ A: 4份看涨期权 B: 4份看跌期权 C: 2份看涨期权加上2份看跌期权 D: 1份看涨期权加上3份看跌期权
- 股票价格S=80，看涨期权价值c=15，Δ=0.4,投资者此时持有600股股票(每100股对应1份期权)。为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（ ） A: 买入15份看涨期权 B: 卖出15份看涨期权 C: 卖出10份看涨期权 D: 买入10份看涨期权
内容
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股票价格S=100，看涨期权价值c=20，Δ=0.6,投资者此时持有1200股股票(每100股对应1份期权)，为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（ ） A: 卖出10份看涨期权 B: 买入15份看涨期权 C: 买入25份看涨期权 D: 卖出20份看涨期权
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抛补看涨期权是股票加多头看涨期权组合。
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无股利美式看涨期权和欧式看涨期权的价格相同：
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蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
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根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值