在证券投资组合中,协方差表达式证券之间在收益方面的相关指标。如果协方差为负数,则以下各项正确的为()
A: 不相关
B: 负相关
C: 正相关
D: 零相关
A: 不相关
B: 负相关
C: 正相关
D: 零相关
举一反三
- 如果协方差，说明两变量之间（）。 A: 相关程度弱 B: 负相关 C: 不相关 D: 正相关
- 如果两个变量的协方差小于零，那么两者的相关系数必定是（） A: 正相关 B: 负相关 C: 低度相关 D: 不相关
- 的证券构建多样化的投资组合，组合的总体方差就会得到降低，这就是通常所说的风险分散原理。 A: 正相关 B: 不相关 C: 相关程度低 D: 负相关
- 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。 A: 投资组合内成分证券的方差增加 B: 投资组合内成分证券的协方差增加 C: 投资组合内成分证券的期望收益率降低 D: 投资组合内成分证券的相关程度降低
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差