普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定,下列结论中错误的是 ( ) 。
A: E(ui)=0
B: E(Xi)= 0
C: E(uiuj)=0 (i≠j)
D: uj~ N(0. σ2 )
A: E(ui)=0
B: E(Xi)= 0
C: E(uiuj)=0 (i≠j)
D: uj~ N(0. σ2 )
举一反三
- 12.下列选项中，不属于CLRM模型的假设条件的是（） A: var(ui|X1i,X2i)=A B: X1i,X2i之间存在线性关系 C: E(ui|Xji)=0,（j=1,2) D: cov(ui,uj)=0,j≠i）
- 一个有效的工具变量应满足如下两个条件 A: corr(Zi, Xi) = 0 and corr(Zi, ui) ≠ 0 B: corr(Zi, Xi) = 0 and corr(Zi, ui) = 0. C: corr(Zi, Xi) ≠ 0 and corr(Zi, ui) = 0 D: corr(Zi, Xi) ≠ 0 and corr(Zi, ui) ≠ 0
- 线性回归模型的变通最小二乘估计的残差 ei 满足（ ）。 A: ei＝0 B: ei Yi＝0 C: ei Yi ＝0 D: ei Xi＝0 E: cov(Xi ,ei )=0
- 下列关于误差项的描述中，（ ）不属于经典线性回归模型的假定。 A: 解释变量X与误差项μ不相关 B: E(μ︱Xi)=0 C: 两个误差项之间无自相关 D: 误差项μi～N(1, σ2)
- 一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的基本假定包括（）。 A: E（μ）=0 B: Var（μ）=σ C: Cov（μ，μ）（i≠j） D: μ～N（0，1） E: X为非随机变量，且Cov（Xμ）=0