某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比较小。
举一反三
- 某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的（）。 A: 非系统风险比较小 B: 非系统风险比较大 C: 系统风险比较大 D: 系统风险比较小
- 某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（）。 A: 2 B: 2.5 C: 1.5 D: 0.5
- 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）
- 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。（
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是