标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（）。（利率为连续利率）
A: 1028.08
B: 1028.38
C: 1028.98
D: 1032.98
E: 1032.07
A: 1028.08
B: 1028.38
C: 1028.98
D: 1032.98
E: 1032.07
举一反三
- 标准普尔500指数现在位于1025点的水平，该指数的预期红利收益率为1.2%，目前的无风险利率为2.75%，则三个月期的标准普尔500指数期货合约价值为（）点。 A: 1028.98 B: 1059.56 C: 1126.00 D: 9837.26
- 标准普尔500指数现在位于997.40的水平，连续无风险连续利率为7％，该指数的连续红利率为2％，则18个月的标准普尔500指数期货价格为（）美元。 A: 1036.85 B: 1075.08 C: 1084.08 D: 1088.96 E: 1097.16
- 某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？ A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约 B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约 C: 买入50份标准普尔500指数期货合约 D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
- 下列选项中，不属于利率期货的有（）。 A: 3个月欧洲美元期货 B: 3个月欧洲银行间欧元利率期货 C: 标准普尔500指数期货 D: 中国香港恒生指数期货
- 假设标准普尔500指数现在是350点，以年计算的红利率为 2%，无风险收益率为4%，那么，3个月到期的该股指期货的合理价格为( )元。 A: 345.2 B: 351.75 C: 350 D: 370