下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
A: 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B: 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
C: 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D: 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
A: 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B: 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
C: 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D: 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
B
举一反三
- 下列关于投资组合理论，认识A的是()。 A: 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 B: 投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 C: 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D: 在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险
- 投资组合的不可分散风险指() A: 投资组合的全部风险 B: 单个资产的风险 C: 投资组合的系统风险 D: 投资组合的非系统风险
- 关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ A: 投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值 B: 投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值 C: 资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降 D: 在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率
- 在资产组合管理中，资产组合的内容不包括（ ）。 A: 投资工具组合 B: 投资风险组合 C: 投资比例组合 D: 投资时间组合
- 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。
内容
- 0
两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
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如果投资者改变投资组合的投资比例,不能改变投资组合的系统风险。( )
- 2
根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。 A: 资产负债风险管理 B: 投资组合 C: 多样化投资分散风险 D: 系统管理
- 3
β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。 A: β系数度量的是投资组合的系统风险 B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值 D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
- 4
下列关于投资组合理论的表述中，正确的是()。 A: 投资组合能消除大部分系统性风险 B: 投资组合的总规模越大，承担的风险就越大 C: 财务风险是无法通过投资组合分散掉的 D: 一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢