• 2022-06-08
    (2)假设公司计划投资40%甲证券,60%乙证券,计算该投资组合的预期收益率。
  • (2)投资组合的预期收益率=40%×10%+60%×11%=10.6%

    内容

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      已知A 公司证券的预期收益率为12%,标准差为6%,β 系数为 0.8;B 公司证券的预期收益率为20%,标准差为13%;C 公司证券的预期收益率为28%,标准差为 21%,β 系数为 1.2。A、B 两种证券收益率的相关系数为 0.5,A、C两种证券收益率的相关系数为 0.8,无风险收益率为 5%,证券市场平均收益率为 16%。要求:(1)假定 A、B 两种证券构成的投资组合中,A 证券的投资比重为 30%,B 证券的投资比重为 70%,计算该投资组合的预期收益率和标准差。(2)分别计算 B、C 证券的标准差率,比较两者谁的风险更大,并说明理由。(3)假定 A、C 两种证券构成的投资组合中,A 证券的投资比重为 40%,C 证券的投资比重为 60%,计算该投资组合的预期收益率、β 系数和必要收益率。(4)根据(3)的计算结果,判断 A、C两种证券构成的投资组合是否值得投资,并说明理由。

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      证券A的预期收益率为0.25,证券B的预期收益率为0.5,投资者以证券A和B构建投资组合P,投资组合P的预期收益率为0.6,则投资组合P中证券A和证券B的持仓比重各为多少?() A: -40%,140% B: -50%,150% C: -60%,160% D: 以上都不对

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      投资组合由A,B两种证券构成,证券A在投资组合中的权重为40%,证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下: 则该投资组合的预期收益率为()。 A: 10.8% B: 12.4% C: 12.6% D: 14.2%

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      假设A证券的预期报酬率为10%, B证券的预期报酬率为18%,A证券投资规模占40%,B证券投资规模60%,则投资组合的预期报酬率( )

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      某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资,假设证券X和证券Y的预期收益率分别是:18%和l5%,他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%,那么该投资组合的预期收益率是()。 A: 16% B: 15.8% C: 16.8% D: 16.5%