举一反三
- 甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算正确的有()。 A: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6% B: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8% C: 甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024 D: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)...),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
- 假设证券A的预期收益率为12%,标准差为16%;证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A、B的投资比例为60%和40%,求该组合的预期收益率。
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
- A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为()。 A: 0.04 B: 0.12 C: 0.16 D: 0.2
内容
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已知A 公司证券的预期收益率为12%,标准差为6%,β 系数为 0.8;B 公司证券的预期收益率为20%,标准差为13%;C 公司证券的预期收益率为28%,标准差为 21%,β 系数为 1.2。A、B 两种证券收益率的相关系数为 0.5,A、C两种证券收益率的相关系数为 0.8,无风险收益率为 5%,证券市场平均收益率为 16%。要求:(1)假定 A、B 两种证券构成的投资组合中,A 证券的投资比重为 30%,B 证券的投资比重为 70%,计算该投资组合的预期收益率和标准差。(2)分别计算 B、C 证券的标准差率,比较两者谁的风险更大,并说明理由。(3)假定 A、C 两种证券构成的投资组合中,A 证券的投资比重为 40%,C 证券的投资比重为 60%,计算该投资组合的预期收益率、β 系数和必要收益率。(4)根据(3)的计算结果,判断 A、C两种证券构成的投资组合是否值得投资,并说明理由。
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证券A的预期收益率为0.25,证券B的预期收益率为0.5,投资者以证券A和B构建投资组合P,投资组合P的预期收益率为0.6,则投资组合P中证券A和证券B的持仓比重各为多少?() A: -40%,140% B: -50%,150% C: -60%,160% D: 以上都不对
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投资组合由A,B两种证券构成,证券A在投资组合中的权重为40%,证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下: 则该投资组合的预期收益率为()。 A: 10.8% B: 12.4% C: 12.6% D: 14.2%
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假设A证券的预期报酬率为10%, B证券的预期报酬率为18%,A证券投资规模占40%,B证券投资规模60%,则投资组合的预期报酬率( )
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某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资,假设证券X和证券Y的预期收益率分别是:18%和l5%,他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%,那么该投资组合的预期收益率是()。 A: 16% B: 15.8% C: 16.8% D: 16.5%