按持有头寸和交易方向不同,国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
举一反三
- 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
- 国债基差多头交易和国债多头套期保值的区别是（） A: 期货的头寸方向 B: 现货的头寸方向 C: 期现数量 D: 交易损益
- 下列关于国债基差交易策略，正确的是（）。 A: 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货 B: 卖出基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 C: 买入基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 D: 卖出基差策略即买入国债现货、卖出国债期货
- 买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（ ）。 A: 牛市价差交易策略 B: 熊市价差交易策略 C: 异价跨式期权交易策略 D: 跨式期权交易策略
- 国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）