关于配对套利策略描述正确的是( )
A: 必须走势相近
B: 必须是两只股票
C: 必须是同一个时刻
D: 必须和股指期货对冲
A: 必须走势相近
B: 必须是两只股票
C: 必须是同一个时刻
D: 必须和股指期货对冲
举一反三
- 根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。 A: 可将股票组合的β值调整为0 B: 可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C: 可以用股指期货对冲市场系统性风险 D: 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- 某持有股票资产的投资者，担心将来股票市场下跌，适合采取（）策略。 A: 股指期货多头套期保值 B: 股指期货空头套期保值 C: 股指期货跨期套利 D: 股指期货和股票间的套利
- 下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（） A: 股指期货期现套利 B: 收购、兼并套利 C: ETF赎回套利 D: 配对交易
- 针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是______。 A: 分红前卖出股票，买入股指期货 B: 分红前买入股票并持有，卖出股指期货 C: 分红前卖出股票，买入股指期货 D: 分红前买入股票并持有，买入股指期货
- 关于配对套利策略描述正确的是( )