5. 假如某一交易组合为Delta中性，Gamma为-5000，Vega为-8000。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.5，Vega为2.0，Delta为0.6。购买（ ）个交易所交易期权会使得交易组合成为Vega中性，但这样使得Delta值增加至（ ）。因此为了保持Delta中性，必须卖出（ ）单位的标的资产。这样，交易组合的Gamma从-5000，变为（ ）。上述各空格对应选项为：
A: 4000, 2400, 2400, -3000
B: 2000, 2400, 1200, -3000
C: 4000, -2400, -2400, 3000
D: -4000, -2400, -2400, 3000
A: 4000, 2400, 2400, -3000
B: 2000, 2400, 1200, -3000
C: 4000, -2400, -2400, 3000
D: -4000, -2400, -2400, 3000
举一反三
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是gamma值为-600。假设存在一个可交易的期权，它的delta值为0.75，gamma值为1.50，为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性，应该进行下列哪种合适的策略？
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0） A: 保持不变 B: 下降60美元 C: 增加60美元