关于效用函数，下列说法正确的是（ ）。
A: 对于风险中性的决策者，对应的效用函数为凹函数
B: 对于风险规避的决策者，对应的效用函数为凹函数
C: 对于风险追逐的决策者，对应的效用函数为凹函数
D: 效用函数一定是连续和可微的函数
A: 对于风险中性的决策者，对应的效用函数为凹函数
B: 对于风险规避的决策者，对应的效用函数为凹函数
C: 对于风险追逐的决策者，对应的效用函数为凹函数
D: 效用函数一定是连续和可微的函数
举一反三
- 风险偏好者的效用函数为凹函数。
- 下列投资者对风险态度说法错误的是()。 A: 人们在面对收益时表现为风险厌恶,面对损失时表现为风险偏好 B: 风险厌恶者效用函数为严格凹函数 C: 对于风险厌恶者,增加一个单位财富带来的边际效用大于减少一个单位财富导致的边际效用降低 D: 风险厌恶者拒绝接受公平游戏
- 期望价值理论的价值函数与期望效用理论的效用函数形式相同。
- 下面有关期望效用的说法正确的有（） A: A期望效用是指消费者在不确定条件下可能得到的各种结果的效用的加权平均数 B: B冯·诺依曼和摩根斯坦（1944）的期望效用理论是关于不确定性决策的规范理论 C: C期望效用理论认为，假如决策者选择风险决策备择方案的过程符合效用公理，那么他一定是选择期望效用值最大的那项备择方案 D: D期望效用函数，又叫做冯·诺依曼-摩根斯坦效用函数（VNM函数）
- 下面有关期望效用的说法正确的有（） A: 期望效用是指消费者在不确定条件下可能得到的各种结果的效用的加权平均数 B: 冯·诺依曼和摩根斯坦（1944）的期望效用理论是关于不确定性决策的规范理论 C: 期望效用理论认为，假如决策者选择风险决策备择方案的过程符合效用公理，那么他一定是选择期望效用值最大的那项备择方案 D: 期望效用函数，又叫做冯·诺依曼-摩根斯坦效用函数（VNM函数）