对于时间序列模型，无论误差项是否序列相关，都不影响模型的异方差性检验
举一反三
- 计量经济学检验包括 A: 异方差检验 B: 多重共线性检验 C: 序列相关检验 D: 模型设定误差检验
- White检验只能检验时间序列回归模型中的异方差。()
- 【多选题】关于ARCH检验,说法正确的是() A. ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性 B. ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型 C. Eviews软件可以直接进行ARCH检验 D. ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型
- 对计量经济模型的计量经济学准则检验包括( ) A: 误差程度检验 B: 异方差检验 C: 序列相关检验 D: 超一致性检验 E: 多重共线性检验
- DW检验法用于检验() A: 异方差性 B: 多重共线性 C: 序列自相关 D: 设定误差