某行权价为 210 元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为 207 元。当前该期权的权利金为 8 元。该期权的时间价值为元
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举一反三
- 下列期权中，属于实值期权的是（ ）。 A: 行权价为 15 元，标的资产市场价格为 16 元的看涨期权 B: . 行权价为 16 元，标的资产市场价格为 15 元的看涨期权 C: 行权价为 15 元，标的资产市场价格为 16 元的看跌期权 D: .行权价为 15 元，标的资产市场价格为 15 元的看涨期权
- 中国大学MOOC: 某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（ ）元。
- 甲公司股票当前市价为 20 元，有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权，执行价格为 25 元，期权价格为 4 元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。 A: 0 B: 1 C: 4 D: 5
- 假设股票价格为 20 元，以该股票为标的、行权价为 19元、到期日为 1 个月的认购期权价格为 2 元，假设 1 个月到期的面值为 100 元贴现国债现价为 99 元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为（）元
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
内容
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A公司股票现行市价为30元，有一只以该股票为标的资产的3个月到期的看跌期权，执行价格为35元，期权价格为3元，则该看跌期权的内在价值是（ ）元。
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下列期权中，（）期权的时间价值最大 A: 执行价为15的看涨期权，其权利金为2，对应标的资产的价格为16.5 B: 执行价为23的看涨期权，其权利金为1.5，对应标的资产的价格为23 C: 执行价格为15的看跌期权，其权利金为2，对应的标的资产价格为14.5 D: 执行价格为17的看跌期权，其权利金为2，对应的标的资产的价格为18
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中国大学MOOC: 某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元，投资者可以获利多少元（ ）。
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投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
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卖出期权净损益：当看涨期权价格为0.80元，某人以55元的执行价格卖出了一份看涨期权合约。该期权将于今日到期，标的股票当前价值为53.70元。假设不考虑交易成本和税收。要求：卖出该看涨期权的净损益 A: 1.3 元 B: －1.3 元 C: 0 元 D: 0.8 元