在风险中性世界里，可以用无风险收益率来贴现期权的收益。
举一反三
- 下列关于风险中性定价原理说法正确的是() A: 假设投资者对待风险的态度是中性的,所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B: 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C: 在风险中性的世界里,将期望值用无风险利率折现,可以获得现金流量的现值 D: 在风险中性假设下,期权价格与标的资产的期望收益无关
- 在风险中性的世界里，股票的收益率应该（）无风险收益率。
- 风险与收益的关系包括（）。 A: 在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 B: 风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 C: 美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 D: 预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
- 风险与收益的关系包括（）。 A: A在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 B: B风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 C: C美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 D: D预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
- 下列关于风险中性定价法说法不正确的是()。 A: 风险中性假设下，不需要额外的收益来吸引投资者承担风险 B: 风险中性假设下，所有现金流可以通过无风险利率进行贴现求得现值 C: 风险中性假设下，所有证券的预期收益率等于无风险收益率 D: 风险中性假设是仅仅为了定价方便而给出的人为假定，仅适用于严格风险中性的情况下