贝塔系数可以衡量证券的系统风险。
举一反三
- 中国大学MOOC:"贝塔系数可以衡量证券的系统风险";
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 贝塔系数衡量的是 A: 系统风险 B: 非系统风险
- 关于贝塔系数，说法正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量的是非系统风险 B: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C: 贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D: 市场组合的贝塔系数大于1
- 贝塔系数衡量的是资产的哪种风险 A: 系统风险 B: 非系统风险