某投资者在6月2日以30美元/吨的权利金买入11月份到期的行权价格为120美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以20美元/吨的权利金买入一张11月份到期行权价格为110美元/吨的小麦看跌期权。等到11月份时候，相关期货合约价格为130美元/吨，请计算该投资人的投资结果正确的是（ ）。（每张合1吨标的物，其他费用不计）
举一反三
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
- 以下属于实值期权的是（）。 A: 执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权 B: 执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦卖出看跌期权 C: 执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权 D: 执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权
- 当豆粕期货合约价格为3400元/吨，行权价格为3250元/吨的豆粕期货看涨期权内在价值为（ ）
- 某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7800美元/吨的价格买人3手（1手5吨）3月份铜期货合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨，他又以此价格买人2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为（）时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。 A: 7850美元/吨 B: 7920美元/吨 C: 7830美元/吨 D: 7800美元/吨
- 8.某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当时,该投资者将头寸同时平仓能够获利