现代证券组合理论包括( )? 套利定价理论|资本资产定价模型|单因素模型|马柯威茨的均值方差模型
马柯威茨的均值方差模型
举一反三
- 现代组合投资理论起源于（ ）。 A: 马科维茨的均值方差模型 B: 资本资产定价模型 C: 有效市场理论 D: 套利定价模型
- 1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出( )。 A: 套利定价理论 B: 现代证券组合理论 C: 马柯威茨理论 D: 资产组合理论
- 证券投资技术分析理论的主要内容包括()。 A: 经济学、财政金融学、财务管理学、投资学 B: K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论 C: 马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型(CAPM)、特征线模型、因素模型、套利定价模型 D: 经济分析、行业分析、公司分析
- 进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。 A: 马柯威茨的均值方差模型 B: “多因素模型” C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 D: 罗斯的CAPM模型
- 马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型(CAPM)以及套利定价模型(APT)的基本假设是（）。 A: 证券市场是有效的 B: 证券市场是公开的 C: 证券市场不存在内幕信息 D: 证券价格反映所有信息
内容
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现代风险管理的基础包括（） A: 马柯维茨的资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 专家制度 D: Z评分模型
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现代资本市场理论包括（ ）。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场假说 F: 市场均衡理论
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现代资本市场理论包括()。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场价说 F: 市场均衡理论
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现代组合投资理论开端于()。 A: 马柯威茨的证券组合理论 B: 艾略特的波浪理论 C: 罗斯的套利定价理论 D: 夏普的资产定价理论
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资本资产定价模型的基础是（） A: 法玛的有效市场假说 B: 夏普的单一指数模型 C: 马科维茨证券组合理论 D: 套利定价模型