CAPM预测，贝塔为0的证券预期收益率将为0
举一反三
- 按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%,无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则以下说法正确的是()。 A: 证券A被高估 B: 证券A被低估 C: 证券A的均衡收益率应为15.5% D: 证券A的均衡收益率应为12.5%
- 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（） A: 证券A被高估 B: 证券A是公平定价 C: 证券A的阿尔法值是-1.5% D: 证券A的阿尔法值是1.5%
- 根据CAPM, 如果一个组合的贝塔为1,alpha为0, 那么这个组合的期望收益率为()
- 零贝塔证券的预期收益率是( )
- 如果CAPM成立,无风险利率3%,市场组合期望收益率10%,贝塔0.8,该证券的期望收益率为______ (8.6)%。