最优风险资产组合的方差就是整体最小方差
举一反三
- 全局最小方差组合一定是风险资产组合中最优的组合
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 关于全局最小方差组合的说法错误的是（ ）。 A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合 B: 全局最小方差组合的风险一定为零 C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧 D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
- 对于一个只关心风险的投资者，（）。[2010年10月真题、2010年5月真题] A: 方差最小组合是投资者可以接受的选择 B: 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合 C: 不可能寻找到最优组合 D: 其最优组合一定方差最小
- 有风险资产组合的方差是组合中各个证券方差的加权和。（ ）