在使用FRA方法计算利率互换合约价值时，计算未来的FRA价值时，假设（
举一反三
- 中国大学MOOC: 刚签署的利率互换合约，如果在合约期限内利率期限结构为上升型（即长期利率比短期利率高），则互换合约中多头FRA价值特点是（）
- 利率互换的债券定价法和FRA定价法计算结果是一致的。
- 一份2×3的远期利率协议(FRA)表示( ) A: 在2月达成的3月期的FRA合约; B: 2个月后开始1月期的FRA合约; C: 2个月后开始的3月期的FRA合约; D: 上述说法都不正确。
- 刚签署的利率互换合约，如果在合约期限内利率期限结构为下降型（即长期利率比短期利率低），则互换合约中多头FRA价值特点是（）? 一直为0|一直为正数|前期为正，后期为负|;前期为负，后期为正
- 一份3x6的远期利率协议表示（）的FRA合约