在《巴塞尔协议2》下，经过监管机构批准的银行可以使用内部模型法来估计它们的市场风险资本要求。下列哪一种是在内部模型法下计算资本要求的方法？
举一反三
- 在《巴塞尔协议》1996年市场风险修正案下，银行可以使用它的内部模型从以下方面去计算其市场风险资本要求，除了以下哪一项？
- 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。
- 内部模型法覆盖率=（） A: 按内部模型法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求）×100% B: 按内部模型法计量的资本要求/按标准法计量的资本要求×100% C: 按标准法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求）×100% D: 按标准法计量的资本要求/按内部模型法计量的资本要求×100%
- 新巴塞尔协议的三大支柱是（）。 A: 核心资本比例要求 B: 最低资本要求 C: 监管当局的监督检查 D: 市场约束 E: 内部评级模型
- 在新巴塞尔资本协议中，被称为巴塞尔协议的“三大支柱”的是()。 A: 治理结构 B: 最低资本要求 C: 监管当局的监督检查 D: 市场约束 E: 内部评级模型