考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为1 8%。那么这个资产组合的贝塔值为_______。
举一反三
- 考虑单因素的APT模型，如果因素组合的收益率标准差为13%，一个充分分散风险的资产组合标准差为17%，那么这个资产组合的贝塔值为： A: 1.13 B: 0.92 C: 1.31 D: 1.41
- 考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%...B的贝塔值为_____________。
- 中国大学MOOC: 考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。
- 考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______? 0.45|1.00|1.10|1.22
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。