债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。? 修正久期|久期|凸度|凸性
举一反三
- 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。
- 中国大学MOOC: 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。
- 久期的计算与应用。已知某种债券的面值为1000元，期限为5年，票面年利率为6%，年.到期收益率为8%。试求该债券的久期和修正久期。如预计下-年到期收益率上升2%时，要求利用久期粗略估算债券价格变化的百分比、幅度与变化后的预期价格。
- 关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
- 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?