GARCH 模型是在ARCH方差方程中引入σ2t的滞后项，σ2t=α0+α1ε2...记为εt ～ GARCH ( p，q)。
举一反三
- ARCH 模型通常有两个方程构成:均值方程，yt=x’tβ+εt，以及方差方程，σ2t=α0+α1ε2t-1+α2ε2t-2+…+αqε2t-q 。
- 下列表达式中正确的是_____。 A: δ(2t)= δ(t) B: δ(2t)= (1/2)δ(t) C: δ(2t)= 2δ(t) D: 2δ(t)= (1/2)δ(2t)
- 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)
- T(n) = 2T(n/2) +n^2，T(1)=1，则 T(n) =（）
- 中国大学MOOC: T(n) = 2T(n/2) +n^2，T(1)=1，则 T(n) =（）