模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。

2021-04-14

答案：

错

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下表给出了4种资产的收益和风险状况(假定资产之间的相关系数为0);[img=727x133]17d1e1c31ad8d26.png[/img]计算下列投资组合的期望收益和标准差:组合1: 50%无风险资产，50%资产A;组合2: 20%资产A, 30%资产B, 50%资产C.
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从资产定价模型“[img=198x26]1803700cf04b4bb.png[/img]”中可以知道 A: 资产的收益与资产本身的风险系数[img=16x25]1803700cf854adb.png[/img]有关 B: 收益与风险呈正相关关系，即风险越高，收益越高；风险越低，收益越低 C: 高风险与高收益之间的关系不是必然的 D: 企业在实现资产价值最大化时要对风险与收益进行权衡
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在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。 A: 信用度量制模型 B: 死亡率模型 C: 阿尔特曼组合模型 D: KMV组合管理人模型
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资产组合理论认为，若干种资产组成的组合，其收益和风险是这些资产收益和风险的加权平均数，所以资产组合能降低风险
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关于投资组合保险策略，下列说法中正确的有()。 A: 假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升 B: 假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变 C: 投资组合保险策略要求的市场流动性小 D: 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例也随之提高