当一个金融机构不存在利率敏感性缺口（或利率敏感性缺口为零），则
其仍然不能完全免疫于利率变动带来的风险
举一反三
内容
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当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时银行资金缺口为()。 A: 正缺口 B: 负缺口 C: 零缺口 D: 无法确定
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当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的重定价缺口为正。()
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当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，利率敏感性缺口为()。 A: 零 B: 负值 C: 正值 D: 不确定
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当加权的利率敏感性缺口与原始的利率敏感性缺口不一致时,我们应该相信原始的利率敏感性缺口。( )
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商业银行的利率敏感性缺口等于()。 A: 利率敏感资产+利率敏感负债 B: 利率敏感资产–利率敏感负债 C: 利率敏感资产*利率敏感负债 D: 利率敏感资产/利率敏感负债