下列关于久期的说法正确的是( )。
A: 久期也可以称为债券的持续时间
B: 久期是债券的加权平均期限,其中权数为债券每年现金流的现值
C: 久期反映的是债券的实际偿还期
D: 修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。
A: 久期也可以称为债券的持续时间
B: 久期是债券的加权平均期限,其中权数为债券每年现金流的现值
C: 久期反映的是债券的实际偿还期
D: 修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。
A,B,C,D
举一反三
- 同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力（），抗利率下降风险能力（ ）。
- 同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力(),抗利率下降风险能力( )。 A: 强;弱 B: 强;强 C: 弱;弱 D: 弱;强
- 下面关于久期说法正确的是？ A: 久期就是现金流的平均到期期限 B: 久期反映的是债券价格的一阶敏感性 C: 任何利率衍生品都可以算出久期 D: 久期可以准确度量债券的利率风险
- 下列关于债券久期,下列说法正确的是() A: 所有债券的久期都显著小于它的期限。 B: 久期就是债券的期限。 C: 久期越长,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越短,债券对利率的敏感性越高,风险越高。 D: 久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金的贴现值在债券价格中所占的比重。
- 债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。 A: 债券到期收益率降低，则久期变短 B: 债券息票利率提高，则久期变长 C: 债券到期时间减少，则久期变长 D: 零息债券的久期等于它的到期时间
内容
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以下关于“债券久期”长短描述正确的是? A: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越高，风险越大。 B: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越低，风险越小。 C: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越低，风险亦越小。 D: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越高，风险越大。
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关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
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A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。 A: 债券A的久期大于债券B的久期D＝ B: 债券A的久期小于债券B的久期 C: 债券A的久期等于债券B的久期 D: 无法确定债券A和B的久期大小
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A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金．债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则() A: 债券A的久期大于债券B的久期 B: 债券A的久期小于债券B的久期 C: 债券A的久期等于债券B的久期 D: 无法确定债券A和B的久期大小
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以下关于“债券久期”与“债券的票面利率”描述正确的是? A: 债券期限保持不变，则债券票面利率越高，久期越长。 B: 债券期限保持不变，则债券票面利率越高，久期越短。 C: 票面利率越高，早期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越短。 D: 债券的票面利率与久期之间存在反向关系。 E: 债券的票面利率与久期之间存在正向关系。