一些中小银行,没有能力预测利率走势,可以通过保持利率敏感性缺口为零的状态,以最大限度减少利率风险损失。( )
举一反三
- 根据利率敏感性缺口管理法的思想，当预测利率上升时，银行应保持敏感性负缺口。
- 调整利率敏感性缺口可以有两种途径：一是调整利率敏感性资产，二是调整利率敏感性负债。当银行试图扩大正缺口或减小负缺口时，可以（)。 A: 增加浮动利率资产 B: 减少浮动利率资产 C: 增加浮动利率负债 D: 减少浮动利率负债
- 在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完全降低基差风险。（）
- 当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时银行资金缺口为()。 A: 正缺口 B: 负缺口 C: 零缺口 D: 无法确定
- 根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感性比率等于1，表明该行面临的利率风险（ ）。 A: 等于零 B: 增加 C: 减少 D: 不变