2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。
A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。
C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。
D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。
C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。
D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
A
举一反三
- 请根据以下资料回答: 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是______。 A: B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票 B: C股票相对于市场投资组合的投资风险大于A股票 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票 D: 无法比较
- 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。要求:根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
- 根据丙股票的β系数,下列关于丙股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是( )A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险
- 1、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,市场组合收益率是12%。要求:(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。(10.0分)
- (一)某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,公司的拟投资比重分别为50%、30%和20%;同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。要求:(以下21-27题目基于此题干,只需填写答案序号)根据甲股票的β系数,下列关于甲股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是( )A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险 A:
内容
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中国大学MOOC:已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和1.0,相对于市场投资组合的投资风险比较。要求:评价这三种股票的投资风险大小。
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根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )
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贝他系数是反映个别股票相对平均风险股票的变动程度的指标,它可以衡量出()。 A: 个别股票的市场风险 B: 个别股票的公司特有风险 C: 投资组合的预期报酬率 D: 投资组合的报酬率相对于个别股票报酬率的变异程度
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。要求:按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
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某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。关于投资组合风险的说法,正确的是() A: 当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险 B: 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C: 公司特有风险是可分散风险 D: 市场风险是不可分散风险