VAR模型的平稳性可以根据自回归系数矩阵的值是否大于1来判断。()
举一反三
- 一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程？ A: 自回归系数的绝对值小于1 B: 自回归系数的绝对值大于1 C: 自回归系数的绝对值等于1 D: 自回归系数的绝对值不等于1
- AR(p)模型平稳的一个必要非充分条件是所有自回归系数之和大于1。
- 单变量平稳时间序列的自回归分布滞后模型，转化成误差修正模型时，误差修正效应的系数是（ ） A: 自回归系数 B: 自回归系数之和减去1 C: 被解释变量对其滞后一期的偏效应 D: 以上均是
- 单变量平稳时间序列的自回归分布滞后模型，转化成误差修正模型时，误差修正效应的系数是？ A: 自回归系数之和减去1 B: 被解释变量对期滞后一期的偏效应 C: 自回归系数 D: 以上均是
- VAR模型就是向量自回归模型。( )