某只个股与大盘收益的相关系数为负，这表明（）
该股的β系数也为负
举一反三
- 某只个股的β系数为0.8,则意味着( ) A: 大盘上涨0.8%,该股也上涨0.8% B: 大盘上涨1%,该股也上涨0.8% C: 该个股的风险大于整个市场的风险 D: 个股下跌1%,大盘上涨0.8%
- 某只个股的β系数为0.8，则意味着（）
- 关于相关系数和偏相关系数的说法，错误的是：（ ） A: 均是描述两个变量之间的相关关系 B: 可以描述变量之间的所有相关关系 C: 相关系数和偏相关系数大于零，表明变量间呈正相关关系 D: 均是描述数值型变量之间的相关关系
- 某一因素的敏感系数为负，表明该因素的变动与利润的变动为反向关系；为正则表明是同向关系。
- 个股的异常收益怎样计算？ A: 实际收益减去预期收益 B: 实际收益减去市场大盘收益 C: 实际收益减去前一年实际收益 D: 以上都不是
内容
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关于线性相关系数与回归系数的关系,下列说法正确的是( )。 A: 相关系数为正则回归系数为负 B: 相关系数为负则回归系数为负 C: 相关系数为负则回归系数为正 D: 相关系数为正则回归系数为正 E: 相关系数等于零则回归系数等于零
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多元回归模型的相关分析中（） A: 复相关是指一个因变量与多个自变量之间的相关关系 B: 偏相关是指一个因变量与各个自变量之间的相关关系 C: 可通过复相关系数求偏相关系数 D: 可通过单相关系数求偏相关系数 E: 可通过偏相关系数求复相关系数
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当股票价格指数出现大幅波动时，绝大多数股票都会受到影响，与股票价格指数反方向变动，只是有的个股强于大盘，有的个股弱于大盘而已。（)
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相关系数r=0表明变量间不存在相关关系。
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证券市场线描述的是（）。 A: 期望收益与方差的直线关系 B: 期望收益与标准差的直线关系 C: 期望收益与相关系数的直线关系 D: 期望收益与贝塔系数的直线关系