（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A: 贝塔系数
B: 标准差
C: 跟踪误差
D: 风险价值
A: 贝塔系数
B: 标准差
C: 跟踪误差
D: 风险价值
举一反三
- 市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是______。 A: 资本价值 B: 风险价值 C: 资产价值 D: 信用价值
- 根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（ ） A: 恒大于1 B: 市场组合的贝塔系数恒等于1 C: 贝塔系数为零表示无系统风险 D: 贝塔系数可以衡量非系统风险
- 资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（）。 A: 利率风险 B: 通货膨胀风险 C: 非系统性风险 D: 系统性风险
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 根据资本资产定价模型计算普通股的成本,必须估计( )。 A: 无风险利率 B: 股票的贝塔系数 C: 市场风险溢价 D: 股利增长率