投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。
举一反三
- 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。 A: 投资组合内成分证券的方差增加 B: 投资组合内成分证券的协方差增加 C: 投资组合内成分证券的期望收益率降低 D: 投资组合内成分证券的相关程度降低
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
- 调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。
- 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零。
- 下列关于两种风险资产组合方差的说法正确的是() A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多 B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小 C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系 D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系