关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是
举一反三
- 套利证券组合是预期收益增加而风险没有增加,因而套利证券组合要满足三个条件。以下关于满足的条件,说法正确的是() A: 不需要投资者增加任何投资 B: 套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响 C: 套利组合的预期收益率必须为正数 D: 套利组合的预期收益率必须为非负数
- 关于套利组合的特征，下列说法错误的是（ ）
- 下面关于套利证券组合的说法，不正确的是 </p></p>
- 关于套利机会与套利组合，下列描述正确的是（）。 A: 所谓套利组合，应满足该组合中各种证券的权数满足戈x1+x2+…+xn=0 B: “套利”是指人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为 C: 所谓套利组合，应满足该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数 D: 所谓套利组合，应满足该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xnErn>0。其中，Eri表示证券i的期望收益率
- 关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（ ）