你买进了一张美国电话电报公司5月份执行价格为50美元的看涨期权，并卖出了一张美国电话电报公司5月份执行价格为55美元的看涨期权。你的策略被称为（）。
A: 多头对敲
B: 水平价差法
C: 垂直价差法
D: 空头对敲
E: 上述各项均不准确
A: 多头对敲
B: 水平价差法
C: 垂直价差法
D: 空头对敲
E: 上述各项均不准确
举一反三
- 假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，你的利润为（） A: 500美元 B: 300美元 C: 0 D: 100美元
- 抛补的看涨期权的头寸等同于（）。 A: 购买看跌期权 B: 出售看涨期权 C: 多头对敲 D: 垂直价格差 E: 上述各项均不准确
- 一张美国电话电报公司股票的当前市值是5 0美元。关于这种股票的一个看涨期权的执行4 5美元，那么这个看涨期权（ ） A: 处于虚值状态 B: 处于实值状态 C: 与美国电话电报公司股票市价是4 0美元相比能获得更高的卖价 D: 与美国电话电报公司股票市价是4 0美元相比能获得更低的卖价
- 水平套利策略采用的是（）。 A: 按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权 B: 按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权 C: 按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权 D: 按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权
- 根据下列材料，回答54～57题： 假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为( )美元。 A: 0 B: 200 C: 400 D: 600