下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？
A: A.在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。
B: B.在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。
C: C.在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
D: D.在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。
A: A.在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。
B: B.在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。
C: C.在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
D: D.在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。
举一反三
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: A.在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 B: B.在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: C.在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。 D: D.在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。
- 使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？
- 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。 A: ARCH模型假定波动率不随时间变化 B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- 关于模型参数（权重值）的描述，正确的说法是哪些？