• 2022-05-26
    假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
    A: 20%、80%
    B: 40%、60%
    C: 50%、50%
    D: 30%、70%
  • C

    内容

    • 0

      若无风险资产A的收益率为5%,风险资产B的预期收益率和标准差分别为15%、20%,投资者的风险厌恶系数为3,则他应该如何投资? A: 100%投资于无风险资产A B: 100%投资于风险资产B C: 各投资50% D: 投资20%的无风险资产A、投资80%的风险资产B

    • 1

      投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为

    • 2

      某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%,标准差为10%,单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10,关于该投资者的最优投资组合,下面哪些项答案是正确的?PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%

    • 3

      关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益,下列说法错误的是() A: 若两种风险资产的相关系数为 0,则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1,则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1,资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数

    • 4

      已知无风险资产的收益率为 4%,市场组合的预期收益率为 8%,标准差为 8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为 12%的资产组合,且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为()。 A: 8% B: 14% C: 12% D: 16%