某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
A: 53.85%
B: 63.85%
C: 46.15
D: -46.15%
A: 53.85%
B: 63.85%
C: 46.15
D: -46.15%
C
举一反三
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。 A: 13% B: 11% C: 10% D: 12%
- 投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。（ ）
- 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 A: 20%、80% B: 40%、60% C: 50%、50% D: 30%、70%
- 某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
内容
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以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
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假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。 A: 30%、70% B: 50%、50% C: 40%、60% D: 20%、80%
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假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。 A: 30%、70% B: 50%、50% C: 40%、60% D: 20%、80%
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某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比较小。
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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（） A: 只投资风险资产 B: 只投资无风险资产 C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合