关于白噪声序列,下列说法正确的有( )。
A: 均值为0
B: 方差为常数
C: 其PACF等于0
D: 该序列非平稳
E: 自协方差函数依赖于起始期s
A: 均值为0
B: 方差为常数
C: 其PACF等于0
D: 该序列非平稳
E: 自协方差函数依赖于起始期s
举一反三
- 时间序列平稳时（）。 A: 均值函数是常数 B: 方差函数是常数 C: 自协方差函数仅依赖于滞后期k D: 时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化 E: 自协方差函数依赖于起始期s
- 关于白噪声的说法,错误的有()。A.白噪声是非平稳的;B.白噪声序列均值为0;C.白噪声序列均值方差为一常数;D.白噪声序列服从正态分布。 A: B: C: D: D
- 白噪声过程是平稳的时间序列，其期望是零，方差是常数，自协方差为零。（ ）
- 时间序列平稳时()。 A: 均值函数是常数 B: 方差函数是常数 C: 自协方差函数仅依赖于滞后期k,与起始终了期无关 D: 时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
- 以下哪个是宽平稳时间序列不满足的性质 A: 均值为常数 B: 方差为常数 C: 方差不为常数 D: 自协方差函数只与时间长度相关