白噪声过程是平稳的时间序列，其期望是零，方差是常数，自协方差为零。（ ）
举一反三
- 1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）? Xt的方差为常数|Xt的期望为常数|Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t;有关|Xt 的协方差可能为零，也可能不为零
- 以下哪个是宽平稳时间序列不满足的性质 A: 均值为常数 B: 方差为常数 C: 方差不为常数 D: 自协方差函数只与时间长度相关
- 若为零均值、同方差、无自相关序列(即白噪声序列),则下列属于平稳序列的是http://p.ananas.chaoxing.com/star3/origin/089082d9fdbe594dd2d17277b3bbc96f.png
- 关于白噪声序列,下列说法正确的有( )。 A: 均值为0 B: 方差为常数 C: 其PACF等于0 D: 该序列非平稳 E: 自协方差函数依赖于起始期s
- 对于平稳的时间序列，下列说法正确的有()。 A: 序列均值是与时间无关的常数 B: 序列方差是与时间无关的常数 C: 序列的自协方差是与时间间隔和时间均无关的常数 D: 序列的自协方差是只与时间间隔有关、与时间t无关的常数 E: 序列方差与时间有关