Credit Risk+模型计算出来的值表示( )。
A: 一笔贷款违约的概率
B: 一笔贷款违约损失率
C: 多笔贷款同时违约的概率
D: 多笔贷款同时违约的损失率
A: 一笔贷款违约的概率
B: 一笔贷款违约损失率
C: 多笔贷款同时违约的概率
D: 多笔贷款同时违约的损失率
举一反三
- 一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币,为了追讨该贷款，共花费5万人民币,最终回收金额为80万人民币,则该笔贷款的违约损失率为
- 关于Credit Risk+模型,下列说法错误的是( )。 A: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 组合的损失分布服从正态分布 C: 不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立 D: 存在厚尾现象
- Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ） A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的 C: 任何两项贷款违约的相关性均为零 D: 以上假设均包括
- 某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户？ A: 违约概率 B: 违约损失率 C: 预期损失率 D: 预期违约概率
- 理论上，压力测试的预期损失主要受（）因素影响 A: 违约率 B: 违约损失率 C: 风险暴露（风险敞口） D: 贷款余额