目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。
A: 方差—协方差法
B: 历史模拟法
C: 情景分析法
D: 蒙特卡洛模拟法
A: 方差—协方差法
B: 历史模拟法
C: 情景分析法
D: 蒙特卡洛模拟法
举一反三
- 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。 A: 方差—协方差法 B: 历史模拟法 C: 情景分析法 D: 蒙特卡洛模拟法
- 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。 A: 方差一协方差法 B: 正态分布法 C: 历史模拟法 D: 情景模拟法 E: 蒙特卡洛模拟法
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法