VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法
A: Ⅱ.Ⅲ
B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C: Ⅲ.Ⅳ
D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
A: Ⅱ.Ⅲ
B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C: Ⅲ.Ⅳ
D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D
举一反三
- VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的方法有（）。 A: 历史模拟法 B: 加权平均法 C: 方差一协方差法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 A: 内部环境 B: 事件识别 C: 控制活动 D: 监控
内容
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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计算VaR值的基本方法（ ） A: 方差一协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法 C: 历史模拟法 D: 压力测试
- 2
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（）
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商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。 A: 方差—协方差法 B: 历史模拟法 C: 情景分析法 D: 蒙特卡洛模拟法
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协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法