VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
A: Ⅰ
B: Ⅰ，Ⅲ
C: Ⅰ，Ⅱ
D: Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
A: Ⅰ
B: Ⅰ，Ⅲ
C: Ⅰ，Ⅱ
D: Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
举一反三
- VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（） A: 参数法 B: 历史模拟法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准测试法
- VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 A: Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C: Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的方法有（）。 A: 历史模拟法 B: 加权平均法 C: 方差一协方差法 D: 蒙特卡罗模拟法