KMV的credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。 ( )
举一反三
- 当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等
- 在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Altman的Z计分模型 B: RiskCalC模型 C: Credit Monitor模型 D: 死亡率模型
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。 A: 专家判断法 B: 信用评分模型 C: 违约概率模型 D: Credit Risk+模型
- 多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A: Credit Metrics模型 B: Credit Poi folio View模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Monitor模型