在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
举一反三
- 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
- 以下何者是资产组合理论、资本资产定价模型以及套利定价理论的共同前提假设条件?() A: 风险中性假设 B: 有效市场假设 C: 同质期望假设 D: 市场均衡假设
- 资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
- 在资本资产定价模型假设下，当时市场达到平衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合
- 以下理论正确的是：（ ） A: CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率 B: 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿 C: 承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险 D: 当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0