在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为（）。
A: 无风险利率
B: 系统性风险收益率
C: 非系统性风险收益率
D: 证券组合收益率
E: 受个别因素影响的收益率
A: 无风险利率
B: 系统性风险收益率
C: 非系统性风险收益率
D: 证券组合收益率
E: 受个别因素影响的收益率
举一反三
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资收益率应等于（）。 A: 无风险收益率＋风险收益率 B: 无风险收益率＋系统风险系数×市场风险溢酬 C: 无风险收益率＋系统风险系数×经营收益期望值÷标准差 D: 风险收益率×标准离差率＋风险收益率 E: 系统风险系数×标准离差＋无风险收益率
- 折现率是收益法中的一个重要的评估参数，下列关于折现率的阐述正确的有（）。 A: 折现率越高评估价值越低 B: 折现率的本质是期望收益率 C: 折现率的高低受收益风险的影响 D: 折现率应当与预期收益的口径一致 E: 折现率包括无风险收益率与风险收益率