当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。
举一反三
- 两项资产的收益率具有完全负相关时，该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险()
- 两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。( ) A: 正确 B: 错误
- 资产间呈现完全负相关关系时，组合能消除全部风险。资产间呈现完全正相关关系时，组合不能消除任何风险。
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: 是两项资产各自风险的加权平均 B: 在某种方式组合后可能为零 C: 高于各自风险的加权平均 D: 依靠于两项资产的收益
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: A是两项资产各自风险的加权平均 B: B在某种方式组合后可能为零 C: C高于各自风险的加权平均 D: D依靠于两项资产的收益